Autor Tema: Operaciones CFD DJI  (Leído 12247 veces)

Manonthemoon

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Operaciones CFD DJI
« Respuesta #105 en: 20 de Marzo del 2016 a las 20:52:35 »
Buenas,

después de casi dos meses de compartir con vosotros parte de mi operativa intradiaria en este hilo, creo que es buen momento de hacer balance y analizar los resultados. Uno de los motivos de este hilo era tener un registro de las operaciones, para poder después hacer una reflexión sobre las debilidades y fortalezas.

El número de operaciones (22) todavía es pequeño para que las estadísticas sean fiables, pero bueno, ya podemos ir sacando algunas conclusiones interesantes.

- El % de acierto total ronda el 68%, lo cual es muy bueno si se tiene en cuenta que el ratio de beneficio medio entre la pérdida media es superior a 2,5.
- Este resultado es "demasiado" bueno, ya que arroja una "Esperanza Matemática 1" de 151 puntos. Esto da una idea del beneficio estadístico medio por operación, teniendo en cuenta las operaciones ganadoras y las perdedoras.
- La "Esperanza Matemática 2" (fórmula descompuesta), queda en 8,1, lo cual nos da una idea del rendimiento obtenido por operación, en relación a cada € que hemos arriesgado (el riesgo tomado viene dado por las operaciones perdedoras).  
- Lo más probable es que con el tiempo estos valores vayan decayendo. Para que la estadística sea realmente fiable deberíamos acercarnos a las 100 operaciones. Para entonces, lo más normal sería que la EM2 se acercara a niveles más razonables (2 ó 3 por ejemplo seguiría siendo un buen resultado).

- Si analizamos los resultados en función de la tendencia, se observa que han sido mucho mejores en tendencia alcista (a partir del 23/Feb). Esto se debe porque entre el 2/Feb-23/Feb el precio en realidad se movió en un rango lateral, en pleno proceso de acumulación, que va ligado a movimientos erráticos y numerosas trampas en el precio. A partir del 23/Feb, la tendencia ha ido cobrando fuerza y la volatilidad ha ido disminuyendo progresivamente, lo que facilita mucho la operativa.

- Finalmente, analizando los resultados en función de si la entrada ha sido tendencial o anti-tendencial, saco dos conclusiones relevantes. Si bien los porcentajes de operaciones positivas y negativas son parecidos, el beneficio medio en operaciones tendenciales es significativamente superior (213 frente a 58). También se destaca que el tamaño medio de la operación es mayor en las tendenciales (3,7 frente a 2,3). Creo que esto va ligado a la reducción de la volatilidad que ha permitido un mayor apalancamiento al tiempo que se facilitaba alargar las operaciones y por tanto el rango de precio.

Espero que haya resultado interesante.
Un saludo,



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Manonthemoon

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Operaciones CFD DJI
« Respuesta #106 en: 23 de Marzo del 2016 a las 19:16:09 »
buenas,


estoy de vuelta en casa después de unos días fuera, de escapada en Toledo.
He estado operando desde el móvil, sin tiempo (ni ganas, pa qué vamos a engañarnos jeje) de poner nada por aquí, así que por simplificar doy por cerrada la última operación tal y como la dejamos el viernes:


corto DJI en 17.565 (x4)
tomado TP1 en 17.545 (+20 puntos)
aplicado stop en 17.602 (x1=-37 puntos)
resto resultado neutro (x2)
TOTAL = 20-37 = -17 puntos en unas 4h de trading

Manonthemoon

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Operaciones CFD DJI
« Respuesta #107 en: 23 de Marzo del 2016 a las 19:33:38 »
bueno,

os comento ahora la operativa que he tenido durante mi escapada.

con el movimiento alcista de las semanas pasadas y la llegada a la zona de congestión, ya os anticipaba que posiblemente el cambio de vela semanal supusiera un cambio de sesgo.

como el movimiento previo alcista ha sido largo y prolongado, lo normal es esperar la formación de un techo a corto plazo, con un aumento progresivo de volatilidad.
En el gráfico podéis ver el resultado de una operativa pensada para zonas de congestión / giro. En estas situaciones, no tiene sentido entrar con toda la carga puesto que es muy difícil coger el punto exacto del giro.
La operativa se basa pues en:
- Vender 1 CFD tras un movimiento alcista brusco (cuando parece que el precio escapa al alza), normalmente en las cercanías del máximo relativo posterior. En las primeras etapas normalmente permite entrar un poco más arriba y cuando se acerca el giro hay que entrar algo más abajo ya que el precio ya no es capaz de superar los máximos previos.
- Comprar 1 CFD tras un movimiento bajista brusco (cuando parece que el precio va a romper por abajo). Normalmente en las cercanías del mínimo relativo previo.
- La posición global debe oscilar en torno al tamaño medio con que querríamos estar una vez que la zona de congestión del precio sea rota. En mi caso, suelo emplear aproximadamente la mitad de carga de la que llevo en operaciones tendenciales; esto permite aguantar cómodamente posibles barridas de última hora en nuestra contra e incluso incrementar posición si vemos una nueva vuelta tras dicha barrida.

No voy a meter estas operaciones en el recuento del hilo, ya que no se trata de una operación típica con un nivel de entrada, stop y objetivos, sino que se trata de ir balanceando la posición y de paso aprovechar los bandazos para mejorar la posición o ir tomando parciales.
Sí os diré que con la tontería ha dado para pagar la escapada de 3 días a Toledo con hotel y algún que otro homenaje y aún así hemos sacado un piquillo.

un saludo,


subirimagenes

Manonthemoon

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« Respuesta #108 en: 23 de Marzo del 2016 a las 19:42:39 »
en este gráfico de velas de 4h se ve muy bien la zona de congestión y posible techo que comentaba antes


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Manonthemoon

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« Respuesta #109 en: 23 de Marzo del 2016 a las 19:59:56 »
ahí tenéis una nueva toma de beneficios parciales. parece que el precio ha roto a la baja... pero no serían de extrañar nuevos bandazos al alza.


la idea clave de nuevo ha sido la compra tras movimiento violento bajista, que parece que el precio se nos escapa a la baja. en esta nueva rotura de minimo relativo muchos entrarán bajistas... nuestra ventaja es estar posicionados bastante más arriba lo que nos permite tomar beneficios con la tranquilidad de haber hecho los deberes cuando tocaba.


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Manonthemoon

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« Respuesta #110 en: 23 de Marzo del 2016 a las 21:51:16 »
buenas,

en esta foto se ve muy clarito un ejemplo típico de por qué la gran mayoría de traders intradía pierde dinero.
Tras la rotura brusca del soporte la teoría nos dice que hay que el movimiento posterior debería ser bajista y el precio nos invita a entrar bajistas.

En este caso, una entrada corta tras rotura de mínimos en el cierre de vela habría sido en 17.500. Acto seguido el precio hace un nuevo mínimo en 17.486, como dándonos la razón, por lo que muy pocos traders podrán tomar beneficios con 14 míseros puntos a favor.
Es entonces cuando el precio se gira y hace una pata en sentido contrario de 50 puntos (hasta el momento). Es más, lo hacen de modo que este movimiento se produce justo antes del cierre de sesión americana.
Con esto, podéis imaginar que la mayor parte de traders seguidores de precio que entraron cortos tras la rotura, posiblemente muy apalancados, habrán cerrado la operación en pérdidas.


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Manonthemoon

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« Respuesta #111 en: 24 de Marzo del 2016 a las 12:17:29 »
buenos días,
con las dos últimas tomas de parciales yo ya estoy fuera.
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Manonthemoon

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« Respuesta #112 en: 24 de Marzo del 2016 a las 20:03:38 »
buenas,

vamos con un scalp aprovechando la sobrecompra en velas de 2m

corto CFD DJI en 17.492 (x2)


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Manonthemoon

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« Respuesta #113 en: 24 de Marzo del 2016 a las 20:57:57 »
añadido otro corto en 17.511

posición media corto CFD DJI en 17.499 (x3).

Si llega a 25-30 añadiría un 4º. No debería pasar de ahí, si lo hiciera habría que ir pensando en aplicar stop

s2



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Manonthemoon

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« Respuesta #114 en: 24 de Marzo del 2016 a las 21:33:35 »
buenas,

he añadido otro corto en 17.525, con lo que la posición queda:

corto CFD DJI en 17.505 (x4)

me he adelantado con esa entrada corta.
la entrada era en contra de la micro tendencia intradiaria, por lo que debería haber esperado a un giro más claro o a la formación del techo.
además, los índices americanos no son dados a la toma de beneficios a final de sesión.
de momento mantengo la posición al cierre y doy algo más de margen, a ver si mañana se retomaran los retrocesos que vimos el martes y el miércoles.

s2


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Manonthemoon

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« Respuesta #115 en: 28 de Marzo del 2016 a las 20:20:11 »
buenas tardes,

de nuevo por aquí en una jornada que el mercado abre a medio gas (sólo americanos), actualizo la operación que tenemos abierta.

Veníamos cortos del viernes de un scalp inoportuno, con posición media en 17.505 (x4).
El típico scalp mal operado que se ha convertido en una operación swing. por suerte hemos tenido reflejos esta mañana, y le hemos metido más cortos en 17.612 (x2) muy cerca de máximos.
Además, acabo de meterle otro corto en 17.549 (algo precipitado ante el amago de giro).

Con todo esto, tendríamos una posición corta en CFD DJI a un precio medio de 17.542 (x7).
Hemos tomado varios parciales durante la mañana:
TP1 en 17.582 (-40)
TP2 en 17.569 (-27)
TP3 en 17.519 (+23)
TP4 en 17.492 (+50)

El resultado actual de las operaciones ejecutadas es de -40-27+23+50 = +5 míseros puntos en unas 24h de trading efectivo.

El balance global de la operación hasta ahora no es bueno. Es consecuencia del mal planteamiento inicial de la operación scalp.
Al menos hemos mitigado este error inicial (el viernes al cierre en 17.557 nos dejaba una pérdida latente de -208 puntos con 4 CFDs de exposición), pasando a una posición actual de 3 CFDs a media de 17.542 (pérdida latente de -unos 100 puntos a un precio actual de 17.575, más elevado que el cierre del viernes.


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Manonthemoon

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« Respuesta #116 en: 28 de Marzo del 2016 a las 20:20:57 »
ahora mismo valorando añadir un 4 CFD corto

Manonthemoon

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« Respuesta #117 en: 28 de Marzo del 2016 a las 20:38:41 »
Cita de: Manonthemoon;317423
ahora mismo valorando añadir un 4 CFD corto
nada, parece que me han leído el pensamiento y antes de poder meterle ya le han metido un viaje abajo de 30 puntos.
se pasó la ventana para añadir cortos de momento, no es buen día para ir a remolque del precio; con europa cerrada es poco probable rotura de rangos y lo normal es tener bandazos erráticos arriba y abajo, por lo que es más adecuado operar en modo anti-tendencial y priorizar buenos precios de entrada/salida.


url=http://postimage.org/][/url]
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Manonthemoon

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« Respuesta #118 en: 28 de Marzo del 2016 a las 20:45:19 »
dejo un TP5 en máquina a 17.524 por si cuela, que me voy a cenar 36_22_23

Manonthemoon

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« Respuesta #119 en: 28 de Marzo del 2016 a las 21:41:29 »
ahí lo tenéis, tomado TP5 y vuelta arriba.

creo que seguirá su viaje hacia al sur, pero como decía, no es día para correr detrás del precio con Europa cerrada.

resúmen: cortos en CFD DJI a un precio medio de 17.542 (x7)
TP1 en 17.582 (-40)
TP2 en 17.569 (-27)
TP3 en 17.519 (+23)
TP4 en 17.492 (+50)
TP5 en 17.524 (+18)
total acumulado -40-27+23+50 = +23 puntos en poco más de 24h de trading y 2 CFDs aún abiertos


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