[h=1]5 pasos a tener en cuenta cuando se diseña un sistema de trading[/h]Cuando se piensa en un sistema de trading se piensa en un conjunto de reglas que nos definen cuando entrar al mercado y cuando salir, pero es algo más, es una estrategia que ha de tener en cuenta diversos factores, entre ellos la propia personalidad del trader.
Examínate a ti mismoLa primera tarea a la hora de ponerse a diseñar nuestro sistema de trading es, sin duda, conocernos a fondo, saber cómo reaccionaríamos ante determinadas situaciones, tanto agradables (beneficios) como desagradables (pérdidas). Realizar este autoexamen debe ser a conciencia y no valen las mentiras piadosas sobre nuestras aptitudes, puntos fuertes o debilidades. Podemos resumir este viaje personal en 6 puntos:
- Diseña un método de trading que se adapte a tu personalidad, no al contrario: Debemos estar cómodos con lo que estamos haciendo, esto es un punto clave para conseguir los siguientes puntos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿si tengo operaciones abiertas, podré irme a la cama y dormir tranquilo? Si la respuesta es no, tendrás que centrarte en un sistema intradiario, a corto plazo. Aunque este caso deberá gustarte sentir un poco de adrenalina y estar pegado a la pantalla del pc todo el día.
- Haz un plan de trading que puedas cumplir: La mítica frase "planea la operación y opera el plan" se puede quedar en agua de borrajas si no puedes cumplir el plan que has diseñado por cualquier motivo, ya sea falta de tiempo, familiares o factores inesperados del mercado. Diseñar la operación de antemano no te permitirá anticiparte al mercado, por supuesto, pero te permitirá actuar ante las situaciones que pueda depararte el mercado de una forma mucho más objetiva.
- Objetividad: Siguiendo el hilo del punto 2 .... se objetivo, no te dejes llevar por las turbulencias emocionales, sin importar si has acertado o no con tu pronóstico. Hay que aceptar que no siempre vamos a pronosticar con acierto el comportamiento futuro del mercado, lo importante es que ganemos más cuando nos va bien de lo que perdemos cuándo nos va mal.
- Disciplina: Tenemos que saber, cuando comprar, vender, cerrar operaciones o cuando quedarnos sin operar en base a nuestra estrategia que hemos planeado antes de enfrentarnos al mercado.
- Paciencia: La paciencia es una gran virtud, y esto se hace más real, si cabe, en el mundo del trading. Hay que aprender a esperar a que se den las condiciones que hemos planeado para entrar al mercado. Y si estas condiciones no se dan.... ¿se pierde algo? Ya encontraremos oportunidades de trading en otra ocasión.
- Ten expectativas realistas: Las expectativas que tenemos de nuestra actividad como traders han de ser realistas. La mayoría de traders profesionales y administradores de fondos alcanzan un 10-15% de rentabilidad anual, puede que un 20-25%. Así que si somos capaces de obtener un 20% anual, de forma consistente año tras año, estaremos obteniendo un beneficio mejor que la mayoría de los grandes fondos de inversión profesionales a nivel internacional, y esto ya es mucho decir.
Establece tus objetivosEs importante saber cuáles son nuestros objetivos, en términos de beneficio, para comenzar a entender cuánto necesitamos ganar en cada operación y la frecuencia con la que debemos operar. Obviamente, no vale decir: necesito ganar 20 dólares al día, con lo que haciendo dos operaciones al día de 10 dólares de ganancia cada una cumplo mis objetivos. Esto está absolutamente fuera lugar. Hay que introducir aquí las operaciones perdedoras!!!
Como orientación podemos utilizar nuestras últimas 40 operaciones, sumar pérdidas y ganancias para obtener el beneficio neto y poder hacernos una idea de si el beneficio obtenido cumple nuestros objetivos. También podemos valorar aquí si los objetivos que hemos identificado son realistas y acordes con nuestra metodología de trading.
Prepara el capital suficiente para el tardingSin dinero no se puede operar, esto está claro. Y si este dinero no es suficiente puedes verte ante una falta de liquidez que arruine tu cuenta. Tener el suficiente capital en tu cuenta te permitirá poder operar con la holgura suficiente para cumplir tus objetivos y poder asumir eventuales drawdowns sin quedarte sin un céntimo y poder seguir operando y recuperarte cuando el mercado y tu volváis a estar en sintonía.
No se puede obviar el hecho de que este dinero que destines al trading no puede ser, bajo ningún concepto, aquel que necesites para otros fines importantes. Aquí entra un concepto que debes aprenderte muy bien: capital de riesgo. El capital de riesgo para el trading es aquel que vas a arriesgar (si, tradear tiene riesgo de pérdida total) y cuya pérdida total no va a condicionar tu vida y, podría añadir, no tienes miedo a perder (esto te liberará de una alta carga emocional que puede hacerte tomar decisiones inapropiadas y precipitadas).
Elige el Mercado que más se adapte a ti y a tu estrategiaUn sistema de trading ideal debería ser válido para cualquier mercado y time frame, pero como estamos ante un sistema de trading real, nuestro sistema de trading funcionara mejor en unos mercados que otros. Escoge un mercado y empieza a observar los gráficos históricos para todos, o la mayoría de períodos (desde semanales a gráficos de 5 minutos). De este modo te puedes hacer una idea de que aquel mercado que mejor comportamiento puede tener con tu metodología de trading.
Una vez encontrado el mercado en el que has decidido operar, se puede comenzar a empaparse de los informes fundamentales y noticias que puedan afectar a este mercado. Tener los fundamentales del lado de tu análisis te dará mayor seguridad y convicción sobre tu pronóstico aunque no sea totalmente necesario para muchos traders.
Prueba tu estrategia, mide el ratio riesgo: benéfico y pon tus límitesProbar la estrategia es un punto clave. Lo fundamental de este paso es medir el éxito de la estrategia. Existen muchos sistemas de trading, unos mejores que otros, y todos ellos podrían generar beneficios si se ponen en las manos adecuadas: es como un buen cocinero y alguien no entrenado o sin habilidades para la cocina, si les damos exactamente la misma receta y los mismos ingredientes a los dos y los ponemos a trabajar, uno prepara un plato exquisito mientras que el otro dará algo incomible, si es que llega a dar algo.
Por tanto, medir el éxito de la estrategia es mucho más que contar el número de operaciones que terminan en positivo y el número de ellas que terminan en negativo. Un sistema de trading con una ratio de acierto de un 55-60% puede dar grandes resultados con un money managament y manejo del riesgo adecuado.
Si pruebas tu estrategia y tiene más operaciones positivas que negativas, estamos ante un sistema con buenas expectativas. El siguiente paso es medir el ratio riesgo: beneficio para poner los límites, tanto de stop loss como de take profit, más adecuados:
- Dibuja una línea donde cerrarías la operación si el mercado se mueve en contra. Aquí pondrás el stop loss.
- Calcula el número de puntos desde el precio de entrada al precio del stop loss así como el valor en dinero de estos puntos..
- Calcula el porcentaje que representa el stop loss en relación al balance de tu cuenta.
- Realiza los tres pasos anteriores con el nivel donde pondrías el take profit. El take profit debería representar un porcentaje de tu capital de trading que sea el doble o más de lo que representa el stop loss. De esta forma tendrás un ratio riesgo: beneficio de 2:1 o superior en cada operación.
