Autor Tema: "los reyes" de la estadística en un sistema de trading  (Leído 2415 veces)

kostarof

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"los reyes" de la estadística en un sistema de trading
« en: 10 de Octubre del 2016 a las 09:30:44 »
[h=2]Sistemas Automáticos a Fondo....       Bruno Morte[/h]                                                  
                                                                                                                                                                                           
                  [h=3]             "LOS REYES" DE LA ESTADÍSTICA EN UN SISTEMA DE TRADING         [/h]                                                                  Antes de escribir el artículo de esta quiero es pedir disculpas  por no haber escrito el artículo el lunes pasado debido a problemas  personales. Ahora hablemos de trading. Cuando elaboramos un sistema de  trading debemos asegurarnos que el número de veces que se reproduce un  patrón en el histórico (que deberá contener los años 2007-2008) es lo  suficientemente grande para que se pueda considerar que tiene relevancia  estadística, es lo que en estadística se llama tamaño de la muestra.  Una manera de saber si nuestra muestra es suficiente es utilizando la  siguiente fórmula: El error de la muestra será igual al inverso de la  raíz cuadrada del nº de trades, de tal manera que si tenemos un sistema  que hace 100 operaciones el error será 0.1 (10%) lo que viene a decir es  que podemos tener un error de +/- 10%. En mi opinión un sistema que…                                                     

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