Ya que sois muchos los que utilizais sistemas os agradezco consejo de por donde empezar. Son vuestros, son ajenos, es algo sencillo, complejo, hay que ser un virtuoso de la programación, ...
Para empezar cuanto más senzillo mejor, cruze de medias, rupturas, gaps, etc
[h=1]5 pasos a tener en cuenta cuando se diseña un sistema de trading[/h]Cuando se piensa en un sistema de trading se piensa en un conjunto de reglas que nos definen cuando entrar al mercado y cuando salir, pero es algo más, es una estrategia que ha de tener en cuenta diversos factores, entre ellos la propia personalidad del trader.
Examínate a ti mismoLa primera tarea a la hora de ponerse a diseñar nuestro sistema de trading es, sin duda, conocernos a fondo, saber cómo reaccionaríamos ante determinadas situaciones, tanto agradables (beneficios) como desagradables (pérdidas). Realizar este autoexamen debe ser a conciencia y no valen las mentiras piadosas sobre nuestras aptitudes, puntos fuertes o debilidades. Podemos resumir este viaje personal en 6 puntos:
- Diseña un método de trading que se adapte a tu personalidad, no al contrario: Debemos estar cómodos con lo que estamos haciendo, esto es un punto clave para conseguir los siguientes puntos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿si tengo operaciones abiertas, podré irme a la cama y dormir tranquilo? Si la respuesta es no, tendrás que centrarte en un sistema intradiario, a corto plazo. Aunque este caso deberá gustarte sentir un poco de adrenalina y estar pegado a la pantalla del pc todo el día.
- Haz un plan de trading que puedas cumplir: La mítica frase "planea la operación y opera el plan" se puede quedar en agua de borrajas si no puedes cumplir el plan que has diseñado por cualquier motivo, ya sea falta de tiempo, familiares o factores inesperados del mercado. Diseñar la operación de antemano no te permitirá anticiparte al mercado, por supuesto, pero te permitirá actuar ante las situaciones que pueda depararte el mercado de una forma mucho más objetiva.
- Objetividad: Siguiendo el hilo del punto 2 .... se objetivo, no te dejes llevar por las turbulencias emocionales, sin importar si has acertado o no con tu pronóstico. Hay que aceptar que no siempre vamos a pronosticar con acierto el comportamiento futuro del mercado, lo importante es que ganemos más cuando nos va bien de lo que perdemos cuándo nos va mal.
- Disciplina: Tenemos que saber, cuando comprar, vender, cerrar operaciones o cuando quedarnos sin operar en base a nuestra estrategia que hemos planeado antes de enfrentarnos al mercado.
- Paciencia: La paciencia es una gran virtud, y esto se hace más real, si cabe, en el mundo del trading. Hay que aprender a esperar a que se den las condiciones que hemos planeado para entrar al mercado. Y si estas condiciones no se dan.... ¿se pierde algo? Ya encontraremos oportunidades de trading en otra ocasión.
- Ten expectativas realistas: Las expectativas que tenemos de nuestra actividad como traders han de ser realistas. La mayoría de traders profesionales y administradores de fondos alcanzan un 10-15% de rentabilidad anual, puede que un 20-25%. Así que si somos capaces de obtener un 20% anual, de forma consistente año tras año, estaremos obteniendo un beneficio mejor que la mayoría de los grandes fondos de inversión profesionales a nivel internacional, y esto ya es mucho decir.
Establece tus objetivosEs importante saber cuáles son nuestros objetivos, en términos de beneficio, para comenzar a entender cuánto necesitamos ganar en cada operación y la frecuencia con la que debemos operar. Obviamente, no vale decir: necesito ganar 20 dólares al día, con lo que haciendo dos operaciones al día de 10 dólares de ganancia cada una cumplo mis objetivos. Esto está absolutamente fuera lugar. Hay que introducir aquí las operaciones perdedoras!!!
Como orientación podemos utilizar nuestras últimas 40 operaciones, sumar pérdidas y ganancias para obtener el beneficio neto y poder hacernos una idea de si el beneficio obtenido cumple nuestros objetivos. También podemos valorar aquí si los objetivos que hemos identificado son realistas y acordes con nuestra metodología de trading.
Prepara el capital suficiente para el tardingSin dinero no se puede operar, esto está claro. Y si este dinero no es suficiente puedes verte ante una falta de liquidez que arruine tu cuenta. Tener el suficiente capital en tu cuenta te permitirá poder operar con la holgura suficiente para cumplir tus objetivos y poder asumir eventuales drawdowns sin quedarte sin un céntimo y poder seguir operando y recuperarte cuando el mercado y tu volváis a estar en sintonía.
No se puede obviar el hecho de que este dinero que destines al trading no puede ser, bajo ningún concepto, aquel que necesites para otros fines importantes. Aquí entra un concepto que debes aprenderte muy bien: capital de riesgo. El capital de riesgo para el trading es aquel que vas a arriesgar (si, tradear tiene riesgo de pérdida total) y cuya pérdida total no va a condicionar tu vida y, podría añadir, no tienes miedo a perder (esto te liberará de una alta carga emocional que puede hacerte tomar decisiones inapropiadas y precipitadas).
Elige el Mercado (http://www.efxto.com/diccionario/p/3542-par-de-divisas)
que más se adapte a ti y a tu estrategiaUn sistema de trading ideal debería ser válido para cualquier mercado y time frame, pero como estamos ante un sistema de trading real, nuestro sistema de trading funcionara mejor en unos mercados que otros. Escoge un mercado y empieza a observar los gráficos históricos para todos, o la mayoría de períodos (desde semanales a gráficos de 5 minutos). De este modo te puedes hacer una idea de que aquel mercado que mejor comportamiento puede tener con tu metodología de trading.
Una vez encontrado el mercado en el que has decidido operar, se puede comenzar a empaparse de los informes fundamentales y noticias que puedan afectar a este mercado. Tener los fundamentales del lado de tu análisis te dará mayor seguridad y convicción sobre tu pronóstico aunque no sea totalmente necesario para muchos traders.
Prueba tu estrategia, mide el ratio riesgo: benéfico y pon tus límitesProbar la estrategia es un punto clave. Lo fundamental de este paso es medir el éxito de la estrategia. Existen muchos sistemas de trading, unos mejores que otros, y todos ellos podrían generar beneficios si se ponen en las manos adecuadas: es como un buen cocinero y alguien no entrenado o sin habilidades para la cocina, si les damos exactamente la misma receta y los mismos ingredientes a los dos y los ponemos a trabajar, uno prepara un plato exquisito mientras que el otro dará algo incomible, si es que llega a dar algo.
Por tanto, medir el éxito de la estrategia es mucho más que contar el número de operaciones que terminan en positivo y el número de ellas que terminan en negativo. Un sistema de trading con una ratio de acierto de un 55-60% puede dar grandes resultados con un money managament y manejo del riesgo adecuado.
Si pruebas tu estrategia y tiene más operaciones positivas que negativas, estamos ante un sistema con buenas expectativas. El siguiente paso es medir el ratio riesgo: beneficio para poner los límites, tanto de stop loss como de take profit, más adecuados:
- Dibuja una línea donde cerrarías la operación si el mercado se mueve en contra. Aquí pondrás el stop loss.
- Calcula el número de puntos desde el precio de entrada al precio del stop loss así como el valor en dinero de estos puntos..
- Calcula el porcentaje que representa el stop loss en relación al balance de tu cuenta.
- Realiza los tres pasos anteriores con el nivel donde pondrías el take profit. El take profit debería representar un porcentaje de tu capital de trading que sea el doble o más de lo que representa el stop loss. De esta forma tendrás un ratio riesgo: beneficio de 2:1 o superior en cada operación.
supongo que mejor el consejo de alcon que el mio-a-p-l-a-u-s-o-
Una vez más, muchas gracias ALCON por tu generosidad al compartir tus conocimientos.
Agradecidísimo Alcón, creo que no podría estar más completo.
se agradecen estos post...
Gracias a ti también, Solidaridad, toda aportación es buena.
Desde el punto de vista de la programación - automatización ¿conviene empezar por algún libro, por las ayudas de cada plataforma, ...?
sinceramente tener a gente que colabore de esta manera, y en particular con este post planteado comentando alcon todo eso es un lujo que creo que muy poca gente o muy pocas páginas pueden contar con tanta suerte y tran profesional como contamos nosotros, y todo gracias a vosotros y en especial en este caso y otros muchos a alcon.
el mejor libro de sistemas despues de leer mas de 100 es:
Nuevos sistemas y metodos de trading de Kaufman
son 1000 y pico paginas
Lo mejor, olvidarte de la bolsa. Si lo que quieres es invertir y algún día, quizás sacar algo de dinero, esperar a un tropezón de la bolsa. Que salga en los periódicos algo así como la bolsa se desploma. Ese día, invierte. Invierte en algún valor que haya bajado más y que lo conozcas (nada de chicharros). Compras y olvidate. Ni la mires la bolsa. Lejos, lejos, bien lejos. Y al cabo de dos o tres años, mira. Posiblemente hayas ganado mucho.
El resto, quienes ganan son los brokers que con cada operación se llevan un pico. Y les da igual que suba o baje, que ganes o que pierdas.
PD: Aunque debiera y si así lo hubiera hecho me hubiera ido como expongo, la verdad es que no lo hago pero entonces lo que estoy haciendo es jugar a la ruleta.
PD2: Si eres un experto y sabes mucho, mucho, entonces igual ganas, pero no siempre.
Pero si quereis un consejo, despues de muchos años programando sistemas ahora utilizo un sistema muy simple:
Graficos Heikin-asci con las cajas de darvas
un sistema mio que podeis sustituir con una media ponderada, para ver tendencia
y nada mas
[ATTACH=CONFIG]7817[/ATTACH]
Cita de: Quijote;166890Ya que sois muchos los que utilizais sistemas os agradezco consejo de por donde empezar. Son vuestros, son ajenos, es algo sencillo, complejo, hay que ser un virtuoso de la programación, ...
Cuanto más sencillo , más seguro y despues creer en El ....no te hagas pajas mentales que no vale la pena haz caso a los viejos tio .....s2
Cita de: yorss;167002Cuanto más sencillo , más seguro y despues creer en El ....no te hagas pajas mentales que no vale la pena haz caso a los viejos tio .....s2
Completamente de acuerdo.
Lo más sencillo es la operativa sin más, y hasta puede ser suficientemente rentable.
Allá por 2010, en el segundo (http://labolsaderomano.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=56#) (y por ahora último) boletín, dedicaba un apartado a los sitemas de especulación bursátil. Lo reproduzco ahora aquí por si te sirve.
Un sistema de especulación bursátil
Un sistema de especulación, desde mi punto de vista y según lo concibo yo, es un elemento fundamental para todo aquel que pretenda conseguir éxitos sostenidos en su especulación bursátil. Dicho de modo práctico y sencillo, digamos que sería "un método" sobre el cual el especulador sustenta todas sus operaciones, sus entradas y salidas, y también sus momentos de permanencia en el mercado.
Cada especulador debería encontrar el suyo; un sistema propio que puede ser muy variado, dependiendo de sus circunstancias, su disponibilidad, SU PERSONALIDAD, su tiempo, sus preferencias, su capacidad, su psicología, el activo sobre el que especule, etc.
Podrá ser un sistema basado en gráficos, indicadores, sistemas automáticos, señales... incluso, por qué no, basado en fundamentales. Todo al gusto de cada cual y después de estudiarse profundamente y conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno.
Para que tenga éxito deberá comprobarse su efectividad en un periodo muy amplio de tiempo y en numerosos valores, índices y activos. Tanto en periodos alcistas como bajistas y laterales.
Un sistema puede funcionar bien en un periodo con tendencia y ser pésimo en un periodo lateral; o bueno en un activo en periodo alcista y pésimo en otro; o bueno para gráficos de largo plazo y pésimo para el corto y el intradía; y así con todas las combinaciones posibles.
En definitiva, cada uno debe ser consciente de "por qué" compra o vende un valor. Si lo hace "por intuición" o porque lo dice fulanito o menganito... una vez le puede funcionar pero no le auguro buenos resultados en el tiempo a no ser que sea plenamente consciente del tipo de operativa que lleva el que lanza la "señal", pues el que lanza una señal de compra o venta lo hace desde el punto de vista de su operativa, que puede ser muy diferente a la operativa de la persona que la recoge. De ahí vienen muchas veces las decepciones y las ansiedades: si una persona que espera un resultado a corto plazo recoge la señal de otra que opera a medio o largo plazo, seguramente acabará desesperado y vendiendo en muchos casos en el peor momento. Si, por el contrario, alguien cuya operativa es medioplacista recoge la señal de otro que opera a corto quizá, en el mejor de los casos, vea subir durante unos días el valor pero acabe viendo como el valor baja sin haberse beneficiado de esa subida en el corto.
Algunos de los errores que se observan en quien empieza en el mundillo especulador es tratar de comprar en mínimos y vender en máximos; lo ideal, claro. Pero lo irreal también.
Otro muy frecuente y muy difícil de corregir -quizá el más difícil- es el de ponerse eufórico con las ganancias y pesimista con las pérdidas. El buen especulador no debería sentir. Debería aplicar su sistema y nada más. Si su sistema es realmente bueno para él, a la larga debería ganar. Y si no, debería cambiar de sistema.
Todo esto que puede parecer tan teórico y complicado les aseguro que no lo es tanto. Puede ser un sistema muy sencillo, cuanto más sencillo, si es bueno, más facilidad tendrá para llevarse a la práctica; sólo hace falta ponerse a ello. Mirar, observar, probar, corregir, volver a corregir, seguir corrigiendo... hasta encontrar nuestro propio sistema. Y CONOCERSE. Un sistema que se adapte a cada uno, con el que estemos cómodos y que podamos realmente llevar a la práctica. De nada nos servirá crear un sistema estupendo si luego no somos capaces de llevarlo a la práctica por ansiedades o miedos o cualquier otro factor psicológico. La especulación en bolsa tiene un componente psicológico importantísimo, y los mayores errores no se suelen producir por malas entradas sino por falta de fortaleza psicológica, que nos lleva a cambiar los criterios de nuestro sistema sobre la marcha. Yo el primero, se lo aseguro.
Yo creo que lo más difícil en bolsa no es encontrar el sistema sino ser capaz de seguirlo abstrayéndonos de todas las circunstancias externas. Es ahí donde con frecuencia juegan con nosotros y nos pillan las manos fuertes. Y ellos lo saben.
En cuanto a profundizar en nuestro propio sistema, de modo general les diría que no lo compliquen demasiado: que sea claro y sencillo; fácil de ejecutar. A partir de él ya podrán probar e ir añadiéndole matices. Un sistema propio bueno cuesta descubrirlo, no se logra de un día para otro. A veces ocurre que crees que has dado con la piedra filosofal y sin embargo luego te darás cuenta de que no sirve... y vuelta a empezar.
Mi consejo, si es que puedo dar alguno, es que observen el mercado, nunca se cansen de observarlo, vean sus movimientos, cómo reacciona en distintas situaciones. Es difícil hablar de forma general, pero por ejemplo, si utilizan gráficos e indicadores, hagan pruebas en distintos valores e índices, miren cómo se mueven en distintas situaciones de mercado, prueben, prueben más, sigan probando y poco a poco irán descubriendo pautas que se repiten en un % significativo. Con el tiempo se hace más fácil interpretarlos, pero se necesita tiempo y mucha observación.
Traten de ser objetivos y no se autoengañen con excusas. Es difícil, pero operen como si no estuviesen en el valor. Sean estrictos con el plazo de especulación que se han marcado, con su "sistema" especulativo.
No sientan.
Y no caigan en la tentación de meter todos los huevos en la misma cesta. A la larga, si logran no perder, ganarán.
Da igual la visión de los demás: que vean lo que tú no veas o viceversa. Tu sistema debe estar conformado con lo que tú ves y buscas habitualmente. Si te sales de él buscando lo que ven los demás... seguirás sin tener sistema y te pasarás la vida con las mismas preguntas; y la pifiarás.
Un índice para saber si tenemos un sistema conformado y claro es la cantidad de preguntas que nos hacemos al operar.
© Alfonso Arizcun – La Bolsa de romano - 2010
Al hilo de lo que ya te han constestado, también pienso que el sistema debe ser muy simple. Te dejo tres ejemplos de un sistema automático para cazar tendencias alcistas mayores; o sea tendencias de muy largo plazo. Te aseguro que es de lo más simple. Eso sí, cuesta encontrarlo (sobre todo para minimizar al máximo las entradas falsas sin perder demasiada rentabilidad), no te lo voy a negar, pero es cuestión de echarle ganas y tiempo, y ciertos conocimientos o experiencia de cómo se mueve todo esto.
Ahí va:
[ATTACH=CONFIG]7820[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]7821[/ATTACH]
Fíjate que enste último todavía no ha dado entrada. Le falta un requisito para que la dé. Un saludo.
[ATTACH=CONFIG]7822[/ATTACH]
No existe sistema mejor o peor, sino que este adaptado a ti, y que lo puedas operar
Cita de: romano;167086...
Como siempre mil años por delante. Como dice Kosta un lujazo vuestras aportaciones.
Bueno de momento estoy empezando por VisualChart, y estoy viendo que hay dos entornos de programación. Uno es el entorno PDV, gráfico, esquemático y sencillo; y el otro modo es con VisualBasic.
¿Me podéis decir si consideráis los dos sistemas igual de eficaces, ó pensáis que alguno es más potente que el otro y que se le puede sacar más rendimiento?
(Por ejemplo en PDV no se pueden utilizar matrices, mientras que en VisualBasic seguramente si).
Gracias.
Con permiso del jefe Kosta te puedo recomendar un libro muy muy sencillo de la competencia. Es Ismael de la Cruz "Prisma Bursátil", con varias estrategias muy bien explicadas que aunque sencillas, fue funcionan. Para empezar a operar puede estar bien.
Quijote yo programo con VisualBasic, bajate muchos indicadores y estudialos
Sólo añadiría que también profundices en el concepto del money management. No hará que tu sistema funcione bien o mal, pero si te ayudará a minimizar pérdidas y maximizar beneficios. Con un mal sistema te arruinarás seguro. Con un buen sistema también te puedes arruinar si arriesgas más de la cuenta. Ahí es donde el money management te ayudará.
Y ten en cuenta q has de meter muchas y muchas y muchas horas de análisis y reflexión al asunto
Cita de: Serol;208561Sólo añadiría que también profundices en el concepto del money management. No hará que tu sistema funcione bien o mal, pero si te ayudará a minimizar pérdidas y maximizar beneficios. Con un mal sistema te arruinarás seguro. Con un buen sistema también te puedes arruinar si arriesgas más de la cuenta. Ahí es donde el money management te ayudará.
Y ten en cuenta q has de meter muchas y muchas y muchas horas de análisis y reflexión al asunto
Por desgracia eso lo tengo más que comprobado, ahora mismo arrastro unas perdidas en el Nasdaq que me da verguenza decir. Pero ya me voy dando cuenta, más importante que la entrada en un mercado es la salida; y en eso hacer las cosas por sistema puede que me ayude. Gracias.
Cita de: alcon;208547Quijote yo programo con VisualBasic, bajate muchos indicadores y estudialos
jeje, soy un cabeza dura y suelo ir a mi bola, por eso quiero programar, no me gusta que me den las cosas hechas.
De momento he ido empezando con el PDV, pero he visto que tiene algunas normas que hay que aprenderse primero, en cosas tan sencillas como las bifurcaciones y si no te da error. Me acabo de bajar el manual desde vChart y seguramente en cuanto me ponga al día me pase a VisualBasic. Gracias.
Yo, si te ayuda te aconsejaria controlar " riesgo y gestion de capital " ,saludos
Cita de: Quijote;208511Bueno de momento estoy empezando por VisualChart, y estoy viendo que hay dos entornos de programación. Uno es el entorno PDV, gráfico, esquemático y sencillo; y el otro modo es con VisualBasic.
¿Me podéis decir si consideráis los dos sistemas igual de eficaces, ó pensáis que alguno es más potente que el otro y que se le puede sacar más rendimiento?
(Por ejemplo en PDV no se pueden utilizar matrices, mientras que en VisualBasic seguramente si).
Gracias.
Es más potente programar en VBA que PDV sin duda alguna.
Y como dice alcon, hay muchos sistemas que vienen por defecto que te pueden servir para sacar las ideas de cómo implementar el/los que tú tengas en mente
Gracías por el hilo y a los que escribís en él.