Autor Tema: SYSTEMYORSS Automatico en VC5  (Leído 4913 veces)

garbins

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SYSTEMYORSS Automatico en VC5
« Respuesta #15 en: 10 de Diciembre del 2014 a las 18:17:18 »
Y para terminar una estadistica conjunta que ofrece el Visual y me facilita muchisimo el trabajo. Se trata de una de las mejores combinaciones con lo programado hasta ahora. Datos en mensual, semanal y diario. (Draw Dawn impresionante).

Para mañana preparo el "No cierre intradia para posiciones perdedoras"....y seguimos con lo programado el pasado viernes...

Saludos a todos.

[ATTACH=CONFIG]9447[/ATTACH]
Diario
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Semanal

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Mensual
[ATTACH=CONFIG]9450[/ATTACH]

ROSALITA

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« Respuesta #16 en: 10 de Diciembre del 2014 a las 22:16:11 »
Joder garbins... enhorabuena, yo que soy un desastre en tema de informática reconozco que me despertais admiración y envidia, mucha envidia

garbins

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« Respuesta #17 en: 11 de Diciembre del 2014 a las 12:57:51 »
Buenos dias.

Rosalita, esto son habilidades adquiridas... hay que ponerse...

Antes de sumergirme en el código para hacer "cosas" mas profundas cuelgo lo que ayer anuncié.

[ATTACH=CONFIG]9455[/ATTACH]

Nuevos datos estadísticos debido a una optimización del código que afectan a la opción de cerrar las posiciones abiertas a una hora determinada (estas pruebas son a cierre de la sesión), en funcion del resultado provisional de las mismas.
En este caso cerraremos las  posiciones si nuestra operativa está en beneficio y la dejaremos abierta si está en pérdidas.

[ATTACH=CONFIG]9456[/ATTACH]

En esta otra estádistica por el contrario, cerraremos la posicion si se encuentra en pérdidas y la dejaremos abierta si está ganando.
Cada uno que saque sus conclusiones; pero estos números  indican que  para el lado largo es muy importante "la paciencia", no siendo así en el lado corto. (Recordad que no aplico los  mismos parámetros / plantilla para el lado  largo que para el lado corto.... el objetivo corto óptimo es menor que  el del largo...)

Ya veremos cuando pasemos un test sobre datos de otros ejercicios, si estos comportamientos son debidos al sesgo especifico de este año o al sesgo natural de los índices....

Nada mas por hoy... Saludos a todos.

garbins

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« Respuesta #18 en: 12 de Diciembre del 2014 a las 12:37:20 »
Buenos dias

Aun no puedo colgas mas cosas pero me apetece compartir los avances...de momento solo para el lado largo...

Programados los algoritmos de control para la discriminación de señales en funcion de la direccionalidad y/o niveles de indicador rápido...

"Sorprendentemente irrelevante"

Lo pongo entre comillas porque visualmente y con la operativa manual ya lo veia a venir... y las frias estadísticas asi lo confirman.

Programados los algoritmos de control para la discriminación horaria de señales...

Muy fructifero

Recodificados los algoritmos de calculo de objetivos para convertirlos en variables paramétricas... y de ese modo poder analizar con más agilidad.

Imprescindible para conocer la fiabilidad (estadística) de cada uno de los niveles de precio propuestos por la "herramienta" de la plantila.

Mas adelante servirá para programar un algoritmo que haga cierres parcieles....

A ver si esta tarde puedo colgar algo....

Saludos....

solidaridad

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« Respuesta #19 en: 15 de Diciembre del 2014 a las 09:38:17 »
fantástico Yorss

garbins

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« Respuesta #20 en: 15 de Diciembre del 2014 a las 10:58:12 »
Buenos dias

Una foto de los avances...  La operación se inicia con un stop de  pérdidas y un objetivo de beneficios... tras alcanzar un nivel de  beneficios se mueve el stop a un segundo nivel... donde ya no se  pierde.... ( lineas rojas discontinuas )

He programado hasta dos niveles de precios para mover el Stop y por  supuesto TODOS los niveles son parametricos ( en % ) para poder estudiar  y adaptar el sistema a distintos activos / gustos....

[ATTACH=CONFIG]9475[/ATTACH]

Saludos

garbins

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« Respuesta #21 en: 15 de Diciembre del 2014 a las 12:54:02 »
Ya antes de ir a comer... la foto de los dos niveles de stop activos....

[ATTACH=CONFIG]9478[/ATTACH]

kostarof

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« Respuesta #22 en: 15 de Diciembre del 2014 a las 12:58:09 »
enhorabuena garbins lo llevas de cine

garbins

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« Respuesta #23 en: 16 de Diciembre del 2014 a las 19:03:56 »
Buenas tardes

Otro adelanto de progresos...

Ya he finalizada la programación de los algoritmos que propuse.. Aqui os dejo la estadística para el lado largo....[ATTACH=CONFIG]9490[/ATTACH]

Como podeis ver, la gestión de la posición de stops + algunos de los filtros propuestos han aumentado en un 50% el rendimiento del sistema (desde la versión básica) a la vez que reducimos considerablemente el numero de entradas.

Mañana empezare a volcar todos los datos generados para que veais la incidencia de los filtros programados; los que suman, los que restan y los que no influyen... es tedioso pero imprescindible... y sobre todo dejar registro de todos lo explorado.

Dos consideraciones antes de terminar....

1- Jamas dejaria a una máquina operar sola con pasta... aunque haya hecho yo el programa... esto sirve para dar señales en tiempo real y sobre todo para evaluar como se comporta una estrategia en distintos entornos, volatilidades, activos, marcos temporales, etc... y actuar en consecuencia.
A unos les interesará TF de 2 horas otros en diario y otros en 10 minutos,,,, unos querran intradias y otros swing...  un programa asi me permite evaluar todas esas variaciones.

Esto no significa que no se pueda conectar el programa al mercado.. si se puede, pero hay que tener conocimientos no solo de bolsa...

2- Que yo muestre unos resultados basados en esta estrategia / sistema no significa que sea buena en cualquier configuración. Ya colgare tambien alguna estadistica para que veais lo facil que es que te funda la cuenta...
Los parametros que yo escojo son  valores muy populares y consensuados dentro de este mundillo; es decir, el tamaño de las velas no es de 23 minutos o las medias de 41 minutos... Ahora bien,, los que te hacen perder TAMBIEN!

Saludos

garbins

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« Respuesta #24 en: 16 de Diciembre del 2014 a las 19:17:23 »
Se me olvidava... gracias Kosta

Para estas fiestas voy a programar un estudio con las mismas caracteristicas que el sistema (parametrizable por supuesto) para poder ver sobre el grafico las "pelotitas" buenas y las lineas de Stop (dinamicas) y las lineas de objetivos... parecido a algúno de los graficos que he colgado pero con las consabidas....

También mirare de programar el sistema/estudio para PRT.

Saludos de nuevo

garbins

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« Respuesta #25 en: 18 de Diciembre del 2014 a las 16:14:25 »
Buenas tardes

Debido al distinto  comportamiento que tiene la estrategia entre operaciones alcistas  y bajistas,  voy a exponer los datos por separado y al final ya mostrare una opción conjunta.
Esta característica es común a la mayoria de estrategias por lo que ya desde un inicio he  separado el código en dos programas distintos.
Paso a exponer los datos para operaciones alcistas:

[ATTACH=CONFIG]9506[/ATTACH]
Primera estadística con el sistema funcionando con las bases de la plantilla sin tener en cuenta indicadores  auxiliares, ni horarios. Unicamente recoge la mejor combinación de espacio temporal / objetivo / tendencia a corto plazo.

[ATTACH=CONFIG]9507[/ATTACH]
En esta segunda tabla se puede ver el desastroso resultado que produce filtrar las operaciones a las señales que se producen con el indicador rápido en sobreventa. Desatroso sin paliativos.

[ATTACH=CONFIG]9508[/ATTACH]
En esta otra tabla he relajado la exigencia del indicador en sobreventa. Mejora sensiblemente pero quema muy lejos de los resultados obtenidos sin aplicar el filtro. Incluso la fiabilidad sigue siendo menor: 0,48 contra 0,53.

[ATTACH=CONFIG]9509[/ATTACH]
A esta tabla le he añadido un filtro que  selecciona, de las operaciones  de la anterior, las que dicho indicador presenta una tendencia faborable al sentido de la operacion. Con esta prueba queria averiguar si mejoraba la fiabiliad.... ya veis que no.

[ATTACH=CONFIG]9510[/ATTACH]
Y para finalizar esta entrada, estos datos corresponden a aplicar unicamente un fitro de tendencia faborable del indicador rápido sin importar el nivel o valor del mismo.

Ya es otra cosa.

A destacar la reducción de operaciones, de 182 a 96.

Voy proparando siguiente entrega para esta misma tarde.
Saludos.

garbins

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« Respuesta #26 en: 18 de Diciembre del 2014 a las 16:37:47 »
Sigo...

[ATTACH=CONFIG]9512[/ATTACH]
Aquí nos olvidamos del indicador rápido y todos sus filtros y  volviendo a la base, le aplicamos un filtro horario,  para que solo se ejecuten las señales producidas en un tramo horario especifico.

No tiene una relevancia especial en cuanto al resultado final, pero si incide en el numero de operaciones y en el DD. Yo lo encuentro muy util para valorar la eficicacia de la estrategia en los tramos horarios que realmente  puedo operar.  Logicamente no dará el mismo resultado si solo operamos un tramo de la sesiones, pero no tiene por que ser  malo ni mucho menos.

[ATTACH=CONFIG]9513[/ATTACH]
Y aquí ya le incorporo una rutina para la gestión de stops dinámicos. La fiabilidad aumenta considerablemente. El número de operaciones aumenta ya que el salto de stops en BE da nuevas oportunidades.

[ATTACH=CONFIG]9514[/ATTACH]

Finalmente, la gestión de stops me permite optimizar el objetivo, al valor mas alto de los planteados por la "herramienta" de la pantilla.

Alta fiabilidad, bajo DD y menos operaciones.



garbins

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SYSTEMYORSS Automatico en VC5
« Respuesta #27 en: 18 de Diciembre del 2014 a las 17:04:12 »
Los textos y tablas de la pasada entrada no se corresponden. En cuanto pueda rehago textos y tablas...

Disculpad.

garbins

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« Respuesta #28 en: 18 de Diciembre del 2014 a las 17:17:21 »
***** Textos y tablas correctos *****


Estas tres tablas que siguen corresponden a los resultados obtenidos  aplicando el filtro  de tendencia en el indicador rápido  y los  distintos objetivos propuestos por la herramienta de  la plantilla.
[ATTACH=CONFIG]9519[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9520[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9521[/ATTACH]

Y sigo...

[ATTACH=CONFIG]9522[/ATTACH]
Aquí nos olvidamos del indicador rápido y todos sus filtros y  volviendo  a la base, le aplicamos un filtro horario,  para que solo se ejecuten  las señales producidas en un tramo horario especifico.

No tiene una relevancia especial en cuanto al resultado final, pero si  incide en el numero de operaciones y en el DD. Yo lo encuentro muy util  para valorar la eficicacia de la estrategia en los tramos horarios que  realmente  puedo operar.  Logicamente no dará el mismo resultado si solo  operamos un tramo de la sesiones, pero no tiene por que ser  malo ni  mucho menos.


[ATTACH=CONFIG]9523[/ATTACH]
Y aquí ya le incorporo una rutina para la gestión de stops dinámicos. La  fiabilidad aumenta considerablemente. El número de operaciones aumenta  ya que el salto de stops en BE da nuevas oportunidades.

[ATTACH=CONFIG]9524[/ATTACH]
Finalmente, la gestión de stops me permite optimizar el objetivo, al  valor mas alto de los planteados por la "herramienta" de la pantilla.

Alta fiabilidad, bajo DD y menos operaciones.

garbins

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« Respuesta #29 en: 19 de Diciembre del 2014 a las 12:34:14 »
Buenos dias

Vamos ahora a por los cortos. Aqui la primera tabla de resultados aplicando la estrategia sin ningun tipo de filtro y únicamente cogiendo la mejor combinación de periodo temporal / tendencia a corto plazo / objetivo.
[ATTACH=CONFIG]9536[/ATTACH]
Como en el caso de las operaciones alcistas, voy a analizar la incidencia en la operativa filtrando las operaciones  en función del estado del indicador rápido.
[ATTACH=CONFIG]9537[/ATTACH]
En esta primera tabla recogo los resultados de las que se inician con el indicador  en sobrecompra.
[ATTACH=CONFIG]9538[/ATTACH]
En esta segunda tabla, relajo la exigencia del nivel del indicador...

[ATTACH=CONFIG]9539[/ATTACH]
Aqui le exijo al indicador, que este en sobrecompra y con su tendencia faborable a mi operativa.
[ATTACH=CONFIG]9540[/ATTACH]

Y en esta última me olvido del nivel del indicador y únicamente le exijo que este en tendencia favorable...

 La verdad es que me gusta como ha reducido el número de operaciones...