SYSTEMYORSS Automatico en VC5

[garbins]

Buenas noches

Aqui os dejo unas estadísiticas obtenidas del SYSTEMYORSS, una vez programado en el Visual Chart 5, para el 2014 sobre el DAX. (Los puntos son puntos, no €)

Distingo las operaciones a corto y a largo porque según mi experiencia, casi todos los sistemas funcionan mucho mejor con parametros asimétricos (largo/corto) y este no es distinto.

He utilizado única y exlusivamente los términos originales del sistema en cuanto a parametros de indicadores, temporalidades, objetivos y tal... eso si; con la configuración que me ha salido mas rentable.

Esta es una codificación beta que  (a proposito) no incorpora ningún tipo de filtro; ni horario ni de niveles o valores de indicadores, ni nada de nada, es decir : a pelo.

A partir de aqui iré mostrando con nuevas estadísticas, la evolución de la curva de resultados a medida que "limpiamos" y optimizamos entradas, salidas y stops.

Mañana intentaré colgar algún cuadro de datos estadísticos de los que da directamente el Visual para los mas curiosos, aunque personalmente, a parte del DD, los demas son fantasia...

Buenas noches

[ATTACH=CONFIG]9357[/ATTACH]

[martin]

Felicidades.

Aunque hayas partido de un sistema crear un sistema automático es muy complicado

[Nolimits]

Felicidades, me alegro mucho.

[Rober]

Buenos días ! Si has sido capaz de programar un buen sistema como el de Yorss y además te funciona bien es que eres un crack de la bolsa y de la informática
. Espero que te vaya bien porque te lo habrás tenido que currar de lo lindo.

[garbins]

Buenos dias Martin y gracias...

Programar un sistema, conociendo la lógica del mismo, en una habilidad que requiere su tiempo... yo ya llevo 32 años metido en esto de la informática y unos cuantos en lo de sistemas... Lo dificil a veces es transformar en operciones lógicas o matemáticas algunas conceptos subjetivos que tienen todas las operativa de trading discrecinal....

No me pillaron las tarjetas perforadas por meses...36_1_21

Saludos

[kostarof]

garbins muy grande entonces y un avance muy bueno, mis felicitaciones tanto para tí como para el padre de la criatura yorss jeje con todo el cariño
No obstante como bien dices sigue trabajando que eso no es que pinte bien, pinta todavía mucho mejor

[yorss]

Gracias Garbins !! y me alegro que lo hayas automatizado

Kosta !!!El padre de la criatura es darle al Coco durante mucho tiempo y sacar algo decente adelante fiable ..gracias

[Meka]

Que maravilla garbins. Enhorabuena

[alexmacl]

Garbins.. compartir es vivir... ejem ejem... no digo nada... jajajajjajaja

36a_11_20

[kostarof]

Gracias Garbins !! y me alegro que lo hayas automatizado

Kosta !!!El padre de la criatura es darle al Coco durante mucho tiempo y sacar algo decente adelante fiable ..gracias

mucho tiempo yorss son muchos años, que quede claro que en el mercado hay gente que está unos meses y se cree el rey del mambo, y luego pasa lo que pasa, y cuando hablo de años no hablo de 2 o 3 hablo de dos dígitos, lo dicho enhorabuena

[garbins]

Gracias a todos por vuestros comentarios...

Ahi dejo un par de fotos mas.
 [ATTACH=CONFIG]9362[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9363[/ATTACH]

Como podreis ver en esta última imagen, hay muchas entradas que podrian/deberian optimizarse... ya iremos viendo como se repinta el gráfico a medida que le incorporemos excepciones, condiciones y variantes...
Saludos.

[garbins]

Buenos dias de nuevo

Esta semana he incorporado los siguientes algoritmos sencillos y su aplicación combinada:

- Validación del setup según tamaño de la vela.
- Stop de perdidas en max/min de la vela setup.
- Stop de perdidas mínimo.
- Stop de perdidas maximo admisible o "paracaidas".
- Cierre o No cierre de las operaciones al finalizar sesión o a una hora establecida; y su aplicación en función del resultado provisional de la operación (positivo, negativo o indistinto).

Ahora estoy resumiendo y preparando la presentación / conclusión de los datos, que ya debeis suponer son muchos.
Esta tarde miraré de colgarlos.

Ahi va un gráfico con la mejor combinación lograda. Solo incluye largos; los cortos y la suma de ambos esta tarde...
[ATTACH=CONFIG]9415[/ATTACH]

Para la próxima(s) semana(s) tengo previsto programar las siguentes subrutinas:

- Establecer tramos horarios para las entradas.
- Stop de perdidas en medias.
- Stop de perdidas dinámico. (de inicial a precio de entrada).
- Categorizar vela de setup (tamaño, cuerpo, mechas, apertura y cierre) para analizar fiabilidad.
- Establecer niveles mínimos o máximos y direccionalidad de indicadores auxiliares.

Y ya iremos viendo mas... si se os ocurre alguno mas, decídmelo y ya lo valoramos...

Saludos a todos

[martiniano]

Buenos dias de nuevo

Esta semana he incorporado los siguientes algoritmos sencillos y su aplicación combinada:

- Validación del setup según tamaño de la vela.
- Stop de perdidas en max/min de la vela setup.
- Stop de perdidas mínimo.
- Stop de perdidas maximo admisible o "paracaidas".
- Cierre o No cierre de las operaciones al finalizar sesión o a una hora establecida; y su aplicación en función del resultado provisional de la operación (positivo, negativo o indistinto).

Ahora estoy resumiendo y preparando la presentación / conclusión de los datos, que ya debeis suponer son muchos.
Esta tarde miraré de colgarlos.

Ahi va un gráfico con la mejor combinación lograda. Solo incluye largos; los cortos y la suma de ambos esta tarde...
[ATTACH=CONFIG]9415[/ATTACH]

Bo tardes. Enhorabuena.
Comentas que si se nos ocurre algo mas...
Pues pásame por privado por favor unos números ganadores del euro millón...
Estoy erre que erre que me toca y este año se me han escapado 180.000 euros por que mi quinto numero era el 31 y yo tenía puesto el 29....

Seguro que uN CRACK COMO TU se coge la serie de números que mas salen y algo podríamos hacer

Jejejejeje

Bueno, de nuevo enhorabuena y salud

[garbins]

Buenas tardes... disculpad por el retraso... uno no es dueño de su tiempo...
Paso a dar los datos...

[ATTACH=CONFIG]9441[/ATTACH]
Datos obtenidos utilizando unicamente el precio y la plantilla del System. Las medias y temporalidad del gráfico se han ajustado a los valores óptimos de los varios que ofrece dicha plantilla. Estos datos servirán para ir valorando la incidencia de las siguientes limitaciones sobre el resultado final.

[ATTACH=CONFIG]9442[/ATTACH]

Aqui hemos incorporado un  Stop máximo admisible (Paracaidas). Nos limita la máxima perdida admisible  por operación. Aparentemente no influye demasiado en el resultado, pero tampoco lo perjudica por lo que  yo soy partidario de utilizarlo. Va a ser un parámetro fijo en todas las  próximas pruebas.
Como curiosidad mencionaré que el Stop máximo admisible para el lado corto es menor de 30.
[ATTACH=CONFIG]9443[/ATTACH]

Aquí he provado como se comportaría el sistema excluyendo las operaciones generadas (setup) en velas muy pequeñas; geeradas en laterales tediosos, festivos, semifestivos, horarios extendidos...
Como veis no influye excesivamente en el resultado; ni en positivo ni en negativo... Peeeero reduce el número de operaciones mas de un 10%...

Sigo en otra entrada...

[garbins]

Mas cosas...

[ATTACH=CONFIG]9444[/ATTACH]
En este caso he provado de establecer un Stop mínimo. En este punto me reservo el razonamiento por motivos obvios....


[ATTACH=CONFIG]9445[/ATTACH]
Hasta ahora todas las  operaciones se cerraban por salto de Stop de perdidas o alcance de objetivos. Aqui van los datos del sistema en itradia puro; cerrando  todas las posiciones al finalizar la sesión. Como podeis ver, en las operaciones a largo es claramente perjudicial mientras que para el lado corto igual no justifica dejar abiertas las posiciones.

[ATTACH=CONFIG]9446[/ATTACH]
Y esta última cierra las posiciones al final de la sesión, si se esta en ganancias.